Прописи за регионалните банки - врв на повидок BankingHub

регионалните

Како и во Базел II 2006 година, супервизорите во моментов не гледаат некои големи нови регулаторни измени за банките и штедилниците. Наместо тоа, постојните регулаторни барања треба да се оптимизираат (финализирање на Базел III) и, пред сè, да го имаат посакуваниот ефект врз банкарскиот пејзаж. Дали тоа значи - сè додека не се појави нова криза на финансискиот пазар - врв во регулативата за (регионалните) банки? Во продолжение, се потенцираат тековниот статус на регулаторните проекти, предизвиците што произлегуваат и соодветните полиња на дејствување за институтите.

Повеќе статии на BankingHub:

Постигнат е врв на реформите „по кризата“

Спроведувањето на различните барања на Базел сè уште ги загрижува институтите од техничка и техничка гледна точка (од финалето на Базел III до БЦБС 239) и бара голема количина ресурси. Концептивно, сепак, реформите во Базел, како и во европската имплементација во голема мерка се завршени или се пред завршување - предизвикот за институтите останува во спроведувањето.

Значителниот пад на бројот на регулаторни публикации во комбинација со доделување на долгорочни рокови за имплементација (вклучително и финализирање на индивидуални проекти до максимум 2027 година (излезен под)) или прифаќање на континуирана употреба на тековниот модел на носење ризик („до понатамошно известување“) укажуваат на во голема мера стабилна рамка долу Покрај тоа, прегледот на измените и дополнувањата од последниве години покажува дека сите (релевантни) предметни области биле решени барем еднаш од страна на супервизорите од аспект на банкарскиот надзор. (види слика 1).

Структурни проекти

Изјавите од водечките претставници на надзорниот орган, како на пр Б. од Марио. Драги [1], укажуваат на крај на структурните реформи:

„Пакетот реформи одобрен од ГХОС сега завршува на глобални реформи на регулаторната рамка, која започна по почетокот на финансиската криза “. [2]

Се разбира, не може да се исклучат нови и/или построги структурни барања на надзорниот орган во случај на потенцијална нова економска или банкарска криза (види искуство во 2006/2007).

Регулаторна: Публикации

Бројот на објавени страници или бројот на документи од регулаторите може да се користат само како груб индикатор за напорите за спроведување. Како и да е, постои забележлива тенденција кон стабилно публикации во опаѓање од страна на надзорниот орган на Базел (види Сл. 2 [3] ) Забележливиот пораст во 2017 година произлегува во голема мера од финализацијата на Базел III, а со тоа и од страна на супервизорите од „последната точка“ на реформата на Базел III (заснована на дискусија за многу обемните измени во финализацијата и прашањето за назначувањето како „Базел IV“ се откажува во овој момент).

Прописи: рокови за спроведување

Споредбата на финалето на Базел I со Базел III многу јасно го покажува зголемувањето на роковите за спроведување. Со финалето на Базел III има период од околу 3,5 години од конечното објавување до времето на имплементација. Барем ова не означува никакви краткорочни нови мерки.

Регулатива: предметни области

Од главните стратешки елементи како што се дефинирање на компонентите на капитал до оперативна достава на податоци на терен, регулаторните прашања се дефинирани барем еднаш, а некои од нив се измени и дополнети неколку пати. На следната илустрација, меѓу другото. национални спецификации на пр. Б за ИТ (ДОГОВОР) сè уште не е земен во предвид (види слика 3).

Тековни/идни регулаторни предизвици за институтите

Кои предизвици сега се појавуваат за институтите во средина на тековни регулаторни имплементации, кои (ако е достигнат врвот) ќе завршат во догледно време или барем значително ќе се намалат? Постојат четири главни теми (види слика 4) [4] ):

  1. Воспоставување/обезбедување на целни стапки на капитал
  2. Финализирање на Базел III
  3. Стабилизација или зголемување на заработката/профитабилноста исто така
  4. Интензивирање на регулаторниот дијалог

Стапки на капитал

Резултатите од круговите за планирање и реалните пресметки на сценариото од страна на институтите покажуваат дека побарувањата за капитал ќе продолжат да растат во следните неколку години (види слика 5). Следните претпоставки за планирање (како и секое планирање) се предмет на несигурност или мора да се гледаат индивидуално - но имаат значително влијание врз барањата за капитал:

  • Комитетот за финансиска стабилност (АФС) на својот состанок на 27.05.2019 година во Берлин донесе препорака до БаФин. Се препорачува домашниот контрацикличен тампон за капитал (CCyB) да се активира од третиот квартал на 2019 година и да се зголеми на 0,25 проценти. Понатамошните промени во моментов се неизвесни. Од конзервативна гледна точка, овој тампон е поставен на максимална вредност од 2,5% од 2020 година. [5]
  • Доплатата на SREP конзервативно ќе се продолжи над просекот во 2017 година. Значителни нишалки може да се забележат во пракса во споредба со овој просек.
  • Ефектите на „Базел III финалето“ се поставени на приближно + 1 процентен поен од 2022 година [6] врз основа на пресметките на зеб-тест за просечно регионално портфолио на банка [7]. Сепак, оваа вредност е силно зависна од портфолио составот на институтите.

Ова значи дека, земајќи ги предвид флуктуациите, доволен сооднос на капитал веројатно ќе се постигне само од големина> 16%. Вкупното барање за капитал според пресметката на сценариото во 2022 година јасно покажува дека голем број институции сè уште треба да вложат значителни напори за да го постигнат целниот сооднос на капиталот. За споредба: Основниот капитал како просек на сите институти на Фолкс-унд Рајфајзенбанк беше 14,9% во 2017 година, стапката на основен капитал на Спаркасен-Финанцгрупе беше 16,3% во истата година. [8-ми]

Претплатете се на нашиот билтен

Добивајте ги најновите анализи и извештаи од нашите банкарски експерти на секои 2 недели.

Базел III финале („Базел IV“)

Спроведувањето на барањата за „Базел III финале“ не води само до ризик од капитални давачки, туку и до понатамошни барања за имплементација.

  • Главната промена/зголемување на капиталот резултира од промените во КСА - компаративните пресметки според Зеб покажаа просечно зголемување на побарувачката на капитал од еден процентен поен (меѓу другото и поради специјалното финансирање, промените во станбената и комерцијалната недвижност, учествата и подредените средства, зголемувањето на CCF, банки за изложеност и доплата за девизни позиции).
  • Променетите побарувања за ризикот на пазарната книга/книгата за тргување, исто така, доведуваат до зголемување на побарувањата на капиталот, при што овие се покажуваат дека се многу различни во зависност од структурата на портфолиото и класификацијата на институцијата (институција за книги за тргување или нетрговски).
  • За институтите ИРБА, кои се најголем исклучок во областа на ЛСИ, се очекуваат значителни дополнителни капитални давачки од воведувањето на излезниот под - бидејќи излезниот под е заснован на новата КСА, КСА всушност ја одредува промената на капиталот и тука.

Целниот датум на Базел за спроведување на иновациите во ризикот од договорна страна (КСА и ИРБА), книгата за тргување и оперативниот ризик на почетокот на 2022 година [9] е се повеќе сомнителен поради веројатно одложување на ниво на ЕУ.

Регулатива: приход/профитабилност

По техничката и процедуралната имплементација на барањата, темите „позиција на заработка и профитабилност“ преминуваат во фокусот на надзорот (клучни зборови: истражување на ниски каматни стапки, процес на СРЕП, стрес-тест на ЛСИ).

Во процесите на СРЕП, редовно се разгледува екстраполација на состојбата со заработката во следните 12 месеци и средно/долгорочно планирање на профитабилноста. Ова значи дека планирањето на П & Л на Институтот е вклучено во целокупната проценка на СРЕП и во можните додатоци на капиталот. Ситуацијата на заработка под стрес е исто така предмет на стрес-тестот за 2019 LSI на BCBS.

Регулаторен дијалог

Надзорниот орган ги класифицира институциите во различни категории на ризик во зависност од квалитетот на резултатите од ревизијата (вклучувајќи ги годишните финансиски извештаи и резултатите од надзорните ревизии). За возврат, тие бараат различен интензитет на процесот на известување и комуникација. Примери се:

  • Повреда на P2G: Во случај на повреда на P2G, банката првично се става под зголемена опсервација без никакво итно дејствие од надзорниот орган. [10]
  • Класификација во класи на ризик: BaFin ги класифицира надгледуваните компании во класи на ризици и соодветно го усогласува интензитетот на нивниот надзор. [11]
  • HP LSI: HP LSI се институции кои се во фокусот на надзор на LSI поради различни индикатори, како што се нивната големина, нивниот профил на ризик или нивното влијание врз националната економија. [12]

Покрај тоа, германскиот надзорен орган ќе започне во 2019 година да го усогласи процесот на СРЕП за ЛСИ со тој на СИ и да ги испита истите критериуми и области за ревизија (деловен модел, ИЦС, ИЦААП и ИЛААП). Главната разлика во испитите за SI-SREP ќе биде фактот што не се потребни испити за SREP на лице место - но содржината на испитите е идентична.

Затоа, се очекува зајакнување на дијалогот за супервизорски закон и во ширина и во длабочина - особено за да се провери „ефективноста“ на мерките во пракса.