Тежина на ризик • Дефиниција Гејблер Виртшафтлексикон
Множењето на тежината на ризикот на позицијата со нејзиниот волумен резултира во активата пондерирана според ризикот во Базел II.
ПРОВЕРЕНО ЗНАЕЕ
Над 200 експерти од науката и практиката.
Повеќе од 25.000 клучни зборови на Интернет бесплатно.
Оригиналот: Гејблер Виртшафтлексикон
Преглед
- Дефиниција лексикон за Интернет (бесплатно)
- Мапа на умот
- Библиографија/веб-врски
- Предметни области
- внатрешни референци
- URL-адреса за котирање
- Верзија на Википедија
последните посетени дефиниции.
Тежината на ризикот е еден од основните елементи во регулативата на Базел II, што овозможува утврдување на активата пондерирана според ризикот да биде поддржана со сопствени средства со множење на тежината на ризикот и обемот на позицијата.
Следното е пример за стандардизиран пристап на ризик зависен од рејтингот за изложеност на компании:
Во приодите на IRB, тежината на ризикот генерално може да се одреди со поврзување на три компоненти. Додека методите за утврдување на пондерите на ризик за корпоративни, суверени и банкарски заеми се многу слични, оние за заеми за малопродажба се нешто поразлични. Меѓутоа, заедничко за сите методи е употребата на параметрот за влез специфичен за договорната страна „Веројатност за неисполнување на законот“ (PD) и параметарот за влез за деловниот специфичен „Загубата со оглед на стандардната стапка (LGD). Параметарот за влез - исто така специфичен за деловниот субјект - „преостанат рок“ (рок на достасување, М) се користи само за да се утврдат пондерите на ризик за заеми кон компании, држави и банки, но не е експлицитно земен предвид за заемите на приватни клиенти.
Во случај на пристапи засновани на внатрешни рејтинзи (IRB пристапи), веројатноста за неисполнување на обврските може да се утврди со користење на сопствен модел на рејтинг на банка или, доколку соодветниот модел не е достапен, може да се земе од надворешен рејтинг од агенции за рангирање На одделните класи на оценки им е доделена соодветна веројатност за задавање.