Графикони за стапалки (2020) - Отпечаток на пазарот
Целта на Табели за отпечатоци е профитабилно да се користат огромни количини на податоци што се произведуваат со размена при тргување. Графиконите за отпечатоци им даваат на трговците визуелна можност да добијат поголем увид и транспарентност во трговските активности во реално време. Ова значително ја зголемува содржината на информацијата, што е клучно за трговците. Бидејќи покрај цената, се прикажуваат и волуменот и протокот на нарачки.
- историја
- Кои се стапалките?
- Најчести видови на стапалки
- 1. Волуменски отпечаток
- 2. Понуда x Побарајте стапало
- 3. Делта стапало
- 4. Отпечаток на профилот
- 5. Стапка на нерамнотежа
- Давател на табели за отпечатоци
- Употреба на табелите за отпечатоци
- Трендовски фази со стапалки во темна боја
- Фази на опсег
- Бар Делта
- Основни правила за толкување на цената и обемот & делта
- Корисни примери
- Пример во S&P E-Mini Future
- Пример во тргување со девизен курс
- Заклучок
историја
Т.н. Табели за отпечатоци беа развиени на ЦМЕ во 2002 година и беа отворени за јавноста од 2003 година.
Во споредба со другите графикони, табелите за отпечатоци се сè уште многу „млад“ тип на табела. Графиконите за отпечатоци се единствениот вид табели што се појавија по воведувањето на електронско тргување. Тргувањето се префрли од подот на екранот.
Ова овозможи за прв пат да се групираат сите податоци и потоа да се визуелизираат.
Исто како што воведувањето на ДОМ резултираше со значително забрзување на внесувањето нарачки за многу трговци, графиконите за отпечатоци ја овозможија истата додадена вредност во однос на графиконите.
Кои се стапалките?
Ова е вид на табела што може да се искористи за да се погледне табелата. Погледнете го следново видео:
Добивате тројна видливост на дата точка:
- Цена (секоја ќелија во стапало претставува цена или серија цени)
- Волумен (прикажан како броеви во ќелиите)
- Проток на нарачки (означен со бои - во зависност од видот на стапалото)
Овие податоци се логично сумирани, така што навистина може да погледнете во табелата.
На сликата можете да видите претстава на свеќник и лента за отпечатоци. На левата страна од стапалото можете да ја видите понудата и на десната страна прашањето за јачината на звукот.
Додека нормалниот графикон ја покажува само цената, обемот и протокот на нарачката исто така се прикажани тука.
Користењето стапалки затоа нуди многу предности:
- Вие сте уште поблиску до акцијата и добивате увид во табелата
- Можете да ги видите „емоциите“ на пазарот
- Повеќе доверба во трговијата затоа што подобро го разбирате пазарот
- Во реално време, не искривено
- Дава увид во „енергијата“ што требаше да се собере за да се помести цената
- Можете да видите како јачината на звукот се развива вертикално, а не само хоризонтално
(Не бар за бар, но цена за цена) - Откривање на модели и цени што не можат да се видат на нормален графикон
- Можете да видите како нарачките за купување и продавање влијаат на цената
- Подобра проценка дали пазарот ќе продолжи да оди во тренд
- Информативна предност во однос на повеќето трговци кои гледаат само на отворено, високо, ниско и блиско
Најчести видови на стапалки
- Волуменски отпечаток
- Понуда x Побарајте отпечаток
- Делта стапало
- Отпечаток на профилот
- Стапка на нерамнотежа
1. Волуменски отпечаток
Волуменската стапка го покажува само вкупниот обем со кој се тргуваше по секоја цена. Ова се случува без оглед на тоа дали соодветниот волумен е тргуван на понудата или прашајте. Ова е корисно за идентификување на големи количини при тргување.
Формулата е како што следува:
Волумен на тргување со понуди + прашај за обем на тргување = Отпечаток на волумен.
Ако ја погледнете понудата/прашајте стапало, изгледа вака:
(700 + 350): Враќа волумен од 1050.
Значи, никогаш не добивате негативен број, затоа што ова е збир на обемот со кој се тргува по секоја цена. Колку е потемна бојата, толку е поголем волуменот.
2. Понуда x Побарајте стапало
Овој тип на стапало го покажува бројот на акции/договори со кои се тргуваше по одредена цена на понудата и прашајте.
Значи, екранот е како што следува:
Волумен на тргување со понуди x прашајте волумен на тргување, како што е (700 x 350).
X не треба да се менува за математички оператор, туку служи само како дистанцер.
Понудата x Ask Footprint дава преглед за тоа како се тргува со волуменот по одредена цена и дали тој настанал повеќе од купувачи или продавачи. Со помош на понудата x прашајте стапало, можете да видите промена во моментумот или протокот на нарачката. Ако бојата е зелена, имало поагресивно купување. И обратно, ако бојата е црвена, имало поагресивна продажба. Колку е потемна бојата, толку е поголема агресивноста на соодветните страни.
3. Делта стапало
Делта стапалата се прикажани во позитивни или негативни броеви.
Негативна делта покажува колку акции/договори биле продадени на понудата поради агресивни продавачи. Ако, пак, делтата е позитивна, тоа претставува поагресивно однесување од страна на купувачите и употреба на прашањето.
Делтата се пресметува на следниов начин:
прашајте обем на тргување - обем на тргување со понуди, на пример
Отпечатокот на делта е -350. Ова покажува дека продажниот притисок бил поголем по таа цена. Или со други зборови. Тргуваа уште 350 договори кога цената беше понуда отколку кога цената беше побарано.
Ова ви дава начин да го измерите притисокот на продажба и продажба по секоја цена. Исто така, помага да се утврди кој е поагресивен, купувач или продавач. Колку е потемна бојата, толку е поагресивен купувачот или продавачот.
4. Отпечаток на профилот
Овој вид стапало е нешто сличен на пазарниот профил.
Прикажува профил или хистограм на јачината на звукот. Бојата на соодветните профили во рамките на стапалото се заснова на делтата. Зелената повторно се залага за позитивна делта (притисок за купување) и црвената за негативна делта (притисок за продажба). Колку е потемна бојата, толку е поголема делтата.
Покрај нормалната дистрибуција на волумен, тука се добива и делта како дополнителна информација. Можете да видите со колкав обем се тргуваше и како се создаде овој волумен.
5. Стапка на нерамнотежа
Стапката на нерамнотежа постои само од 2013 година.
Со досега претставените четири други типа на стапало, делтата или волуменот по одредена цена ја одредуваат бојата на стапалото. На пример, по секоја цена, обемот со кој се тргува на понудата се одзема од обемот со кој се тргува на барањето за да се одреди делта на цената. Ова дава индикација за протокот на нарачки по одредена цена.
Стапката на нерамнотежа се разликува по тоа што обемот со кој се тргува на понудата се споредува по цена со обемот со кој се тргува по повисока цена. Потоа, алгоритам го покажува односот на волуменот на двете цени.
Целта на овој вид стапало е автоматски да се обележат нееднаквостите со тоа секогаш да се споредува цената на понудата со онаа на повисоката цена за прашување. Автоматското обележување може да се конфигурира исто како и сите бои за стапалките. Се определува со процент од волуменот според кој вредноста мора да биде поголема од споредбената вредност.
Обично поставената конфигурација е 140%. Во примерот подолу, 398 е обележан со зелена боја. Затоа 398 е обележана со зелена боја (силен волумен на праша askе) затоа што 251 x 140% = 351. И вредноста 398 е поголема од 351 и затоа се гледа како значителна нерамнотежа и затоа е обележана со зелена боја. Со црвена (силен обем на понуда) е обратно.
Пример за репрезентација и пресметка на нерамнотежата
Давател на графикони за отпечатоци
Најпознати даватели на услуги се:
Употреба на табелите за отпечатоци
Поради мноштвото можни апликации и различните типови на отпечатоци, постојат мноштво стратегии.
Графиконите за отпечатоци може да се користат на сите пазари и временски рамки (временски рамки). Скалперите избираат соодветно помали временски рамки и долгорочно ориентирани трговци избираат соодветно поголеми временски рамки.
Трендовски фази со стапалки во темна боја
Кога пазарот се одвива надолу или нагоре, обично треба да видите темно зелени или темно црвени стапала. Темните стапалки треба да опфаќаат поголем дел од лентата. Добар показател за силен тренд е кога горната или пониската цена на секоја лента е со темна боја (зелена за нагорен тренд и црвена за надолен тренд). Колку побрзо може да се види, толку подобро. Тоа е исто така индикација дека трендот завршува само кога темнината на боите се намалува и боите стануваат посветли. Ова е знак на намалување на моментумот. Ако боите исто така се променат и се појави спротивната боја на трендот, ова е уште посилен показател дека трендот завршил, барем привремено.
Фази на опсег
Боите треба да се менуваат во фази на опсег (консолидација/странично движење). Идеално, односот е 50% црвен и 50% зелен. Во секој случај, решетките не треба да бидат сите во една боја. Ова однесување обично може да се забележи особено на ручек или во вредносни области. Често пати, тоа дури покажува темно зелени решетки на високите и темно црвени решетки на ниските. Ова веројатно сугерира дека некои трговци шпекулираат за пробив и не се во право. Може да се појави и лажен пробив. Тогаш обично е подобро да се обложувате на пад од екстремните точки на опсегот. Друга корисна алатка се делта стапалата и набудување на делтата на високи и ниски на секоја лента.Често волуменот исто така се намалува во овие екстремни точки. Како по правило, нема пробивања при мал обем, што е уште еден показател за отфрлање на пробивот. Ова дава добри индикации за пресврт во рамките на опсегот.
Бар Делта
Делтата на шипката е збир на сите делти на отпечатоци во одредена лента. Постојат различни начини на кои тие можат да се користат. Една стратегија е да се потврди движењето на цената. Кога цената се движи нагоре, делтата на лентата треба да биде позитивна. Ова обично потврдува дека агресивните купувачи ја зголемуваат цената и дека трендот продолжува. Спротивното важи за трендот на опаѓање. Агресивните продавачи се изразуваат преку негативна делта, што треба да доведе до понатамошно паѓање на цените. Спротивно на тоа, позитивната и негативната делта треба да се менуваат во фазите на опсег. Ако делтата на решетките е претежно зелена во фаза на опсег, ова може да биде показател дека опсегот се напушта и обратно.
Основни правила за толкување на цената и обемот & делта
Волуменот треба да се зголеми во насока на трендот. Волуменот треба да се зголеми во насока на трендот и да се намали наспроти насоката на трендот.
Делтата, што претставува нето купување или продажба по секоја цена, е прикажана во боја. Делтата исто така треба да биде во пораст и позитивна во тренд на пораст, а растечка и негативна во тренд на опаѓање.
| цена | волумен | делта | пазар |
| Зголемување | Сè повеќе | Се повеќе позитивно | Силен нагоре |
| Зголемување | Намалување | Намалување на позитивно или станување негативно | Слаб |
| Паѓа | Зголемување | Се повеќе негативни | Слаба надолу |
| Паѓа | Намалување | Намалување на негативно или станување позитивно | Силен |
Корисни примери
Пример во S&P E-Mini Future
Силните и конзистентни набавки се прикажани со делта. Потоа следува свеќа со негативна делта и значително поголем волумен од свеќата пред неа. Свеќата се затвора скоро на ниско, а највисоката делта беше достигната и близу ниската. Индикација дека притисокот за купување засега е завршен.
Пример за употреба на табели за стапала со помош на платформата ATAS во S&P E-Mini Future
Пример во тргување со девизен курс
Во принцип, графиконите за стапалки може да се користат на сите пазари со кои се тргува на берзите. Овие се најшироко користени на фјучерсите пазари.
Но, овие типови табели може да се користат дури и на пазарот на девизи, иако таму нема волумен. Бидејќи девизниот пазар е пазар без рецепт. Ова значи дека волуменот не може да се мери таму со вообичаените алатки.
Ако некој купи пет договори на пазарот на фјучерси, ова исто така одговара на обем од пет во книгата за нарачки на соодветната размена. На пазарот на девизи, од друга страна, обемот не може да се мери според бројот на купени договори. Тоа се прави со собирање на сите промени на цените утврдени во одреден период. Промена на цената во девизен пар бара да се утврди одреден број завршени трансакции.
Пример за употреба на табели за стапала на пазарот на девизен курс
Горенаведената илустрација го покажува стапалото на типот Нерамнотежа. Повремено, тоа е добар показател ако има три или повеќе нерамнотежи на високи или ниски. Ова може да сигнализира индикација за краткотрајно исцрпување и да резултира со повлекување. Овие информации може да се користат за влез или за излез од трговија.
Како што реков, тоа е само индикација, но со други дополнителни техники за техничка анализа е можност да се идентификуваат потенцијалните влезови и излези.
Заклучок
Графиконите за отпечатоци имаат одлучувачка предност во однос на класичните табели. Покрај цената, можете да го видите и обемот и протокот на нарачката.
Покрај тоа, сите податоци се добро структурирани и логички структурирани така што информациите во врска со волуменот и протокот на нарачки исто така може да се користат без да се чита книгата за нарачки.
Различните типови на отпечатоци исто така ви овозможуваат да ги прилагодите графиконите за стапалки на вашите лични преференции и пристапот на тргување.
И покрај сето ова, употребата на графикони за стапалки, како и секоја друга алатка, е ограничена и секако не е светиот грал. Исто како што не се трговијата со чиста нарачка со книги или технологијата со чиста табела. Само што користите табели за стапалки само нема да ви даде статистичка предност. Но, правилно користено, можете да заработите пари со тоа.
Според мое мислење, не можете да ги игнорирате протокот на волумен и нарачки, особено во дневното тргување, а стапалките сè уште се добра алатка за ова.